Correlación de divisas forex y investing correlaciones

Los cálculos de las correlaciones se expresan en forma decimal y mientras más cerca a 1 esté ese número, mayor será la conexión o correlación existente entre los pares de divisas. Las correlaciones Forex se refieren a la relación estadística entre los precios de dos o más pares de divisas. Estas relaciones indican cómo se mueven los pares de divisas en relación entre sí durante un período de tiempo específico. Evita operar simultáneamente con múltiples pares altamente correlacionados.Agrega a tu portafolio pares con correlación más débil para reducir el riesgo de movimientos simultáneos desfavorables. Se observa la diferencia entre las tendencias de la libra esterlina y el dólar australiano, que comenzó en el verano de 2013 y duró cerca de dos años.
Así, si bien el movimiento del precio en el gráfico se refleja en cada vela, la realidad puede ser completamente opuesta. El miedo que se ha estado acumulando que es un pip en el mercado forex durante semanas o incluso meses puede materializarse rápidamente tan pronto como el precio alcance un cierto nivel y lo supere. Sin embargo, será mejor que observemos los seis cruces del yen y encontremos los niveles más significativos. Este término muestra la cantidad de riesgo que los inversores están dispuestos a asumir en un momento dado del mercado.

Estos incluyen el dólar australiano, la libra esterlina, las acciones y algunas materias primas. Las correlaciones monetarias influyen en gran medida en la volatilidad general y, por tanto, en los riesgos generales de mantener múltiples posiciones. Prestar mucha atención a las correlaciones es un elemento clave de la gestión de riesgos para cualquier operador serio. La siguiente tabla muestra la correlación entre los pares de divisas más negociados en el mundo.
Al aprovechar las correlaciones de manera eficaz, los traders pueden identificar oportunidades de trading y mitigar los riesgos potenciales. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando datos históricos de precios para los pares de divisas que se están considerando. Un coeficiente de correlación cercano a +1 o -1 indica una correlación fuerte, mientras que un coeficiente cercano a 0 sugiere que no hay una relación significativa. Es importante que los operadores tengan en cuenta que las correlaciones entre pares de divisas pueden cambiar con el tiempo. Los acontecimientos económicos y políticos, así como el sentimiento del mercado, pueden influir en la correlación entre pares de divisas.
Naturalmente, los acontecimientos geopolíticos tienen un profundo impacto en la economía y, a su vez, en la correlación monetaria. Por ejemplo, la inestabilidad política o el conflicto en un país pueden provocar una pérdida de confianza de los inversores, provocando una disminución en el valor de la moneda del país. En consecuencia, las monedas de los países estables pueden volverse más atractivas y esto puede cambiar la dinámica de la correlación monetaria.

La mayoría de las tablas disponibles en el mercado vienen confeccionados con un coeficiente que varía entre 1 y -1, aunque lagunas están expresadas en porcentajes. Por lo tanto, para ejemplificar, podemos encontrar una tabla que indique que la correlación entre USD/CAD y EUR/GBP es del 0,902 y ese será el coeficiente de correlación. Esto quiere decir que las correlaciones que te encuentres hoy en el mercado, independientemente de qué tan fuertes sean, podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Si bien las correlaciones neutras pueden no proporcionar oportunidades de trading inmediatas, siguen siendo valiosas para los traders avanzados que buscan analizar las tendencias del mercado y anticipar posibles cambios en el sentimiento del mercado. Los pares de divisas que tienden a tener una correlación positiva con DXY incluyen EUR/USD, GBP/USD, y AUD/USD.
Es extremadamente importante que la evaluación de la correlación se realice con cuidado, ya que cualquier suposición  o predicción incorrecta puede resultar en el fracaso de la estrategia de trading de pares. La estrategia de trading de pares ayuda al trader a obtener buenos rendimientos independientemente de las condiciones del mercado. Por lo tanto, en la estrategia de trading de pares, los traders obtienen buenos rendimientos ya que el trader aprovecha la oportunidad cuando el precio de una de las acciones se desvía de la media.

Los pares no correlacionados no tienen ninguna relación, y lógicamente estos pares son de diferentes mercados como EURCAD y AUDJPY. Aunque los patrones de volatilidad están cambiando, los expertos financieros consideran algunas monedas más estables que otras. Las monedas son Hong Kong, Nueva Zelanda, dólar de Singapur, corona noruega y franco suizo.
Si conoce la correlación entre los pares de divisas, podrá identificar las mejores oportunidades para operar. Además, se sabe que los operadores inteligentes utilizan la correlación de divisas para cubrir su exposición. La cobertura es una estrategia implementada para mitigar el riesgo o pérdidas potenciales en su cartera. Los comerciantes se protegen realizando una inversión para revertir una posición existente. Por ejemplo, si un operador tiene una posición abierta con un par de divisas, podría abrir una nueva posición en un par con correlación negativa para compensar pérdidas potenciales.
Este artículo tiene como objetivo dilucidar la teoría fundamental de la correlación de Forex, examinar los factores que la influyen y resaltar el papel crucial que desempeña a la hora de dictar estrategias rentables. Además, ofrecerá orientación sobre el cálculo de la  correlación monetaria y analizará opciones de software para el comerciante moderno. Estos pares de divisas correlacionados negativamente pueden ofrecer oportunidades a los operadores de divisas para cubrir sus posiciones y beneficiarse de las estrategias de diversificación.

Cuantas más transacciones se muevan en la misma dirección, mayor será la probabilidad de establecer una nueva tendencia, lo que significa que las posibilidades de un trading exitoso también aumentan. Un ejemplo de correlación negativa (correlación inversa) es una situación en la que las expectativas de los traders son opuestas, como en el caso de los pares EUR/USD y USD/CHF. Es por ello que la Corona Sueca se comporta de forma similar a la divisa europea y es por ello que el USDSEK se comporta parecido al EURUSD. Aún así hay que recordar que hay una correlación negativa entre el EURUSD y el USDSEK.
Identificar y comprender estas correlaciones negativas es una parte clave del trading en forex. En términos generales, la correlación es un concepto clave en el análisis del mercado forex. Aunque correlación no siempre significa causalidad, puede ser muy útil para predecir movimientos futuros del mercado. Esta técnica se vuelve aún más importante a medida que avanzas en tu aprendizaje sobre el trading de forex. Comprender las correlaciones de los pares de divisas es crucial para realizar operaciones de cambio efectivas, ya que ayuda a los operadores a predecir qué pares de divisas es probable que se muevan en conjunto.